Появление их на ценовом графике метод VSA характеризует, как приход покупателя. Стоит заметить, что гэпы можно увидеть и на сильных рынках. Однако в подобных случаях можно заметить серьёзное отличие в виде протяжённого флэта. При этом трейдеры, запертые в ловушку в своеобразном канале, будут паниковать, судорожно стремясь выйти с рынка хотя бы по той цене, по которой открыли сделку. Одни из них надеются на прорыв цены после того, как приобрели активы у верхних границ канала. Другие купили внизу, но не видят сколь-нибудь серьёзного движения вверх.
VSA анализ и его идея формируются вокруг крупных рыночных игроков, их стратегиях и манипуляциях. Данная же статья разрушит некоторые мифы о манипуляторах и “кукловодах”. Это достаточно своеобразный метод, имеющий свою специфику. Наиболее востребованные и полюбившиеся трейдерами представлены ниже. Однако в реальности абсолютный баланс встретить невозможно, а вот относительный вполне.
В следующей статье рассмотрим фигуры силы, то есть фигуры, которые предполагают дальнейшее повышение цены. Объем ниже среднего в 2 раза будет называться очень низким, в 1,5 раза – низким, выше среднего в 1,5 раза – высоким и выше среднего в 2 раза – крайне высоким. Нисходящий бар (down bar, даун бар) – бар, закрытие которого ниже закрытия предыдущего бара. Последователи метода Вайкоффа внесли очень много в теорию Volume Spread Analysis в плане классификации баров и фигур, выделив две главные категории – фигуры силы и фигуры слабости.
Объемы используются для работы на фондовом рынке, есть индикаторы для QUIK. Если рассмотреть ценовое движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок.
- Лучше всего использовать «объемный» анализ как дополнительный фильтр.
- Цель состоит в том, чтобы найти группы, проявляющие относительную силу, когда условия рынка — оптимистичная и относительная слабость, когда условия рынка медвежьи.
- Но крупные биржевые игроки совершенствуют свои методы намного быстрее оптимизации компьютерных программ.
- Объемы его торгов по SPY (фьючерс на индекс S&P 500) превышали объемы многих хедж-фондов.
- Следует иметь в виду, что Викофф торговал в начале 20-го века, задолго до калькуляторов и компьютеров.
При работе от объемов инвестор получает лишь общую картину того, что происходит на рынке. А именно, возможность увидеть вхождение крупного игрока, которое необходимо для того, чтобы не позволить сбиться с курса в случае ложного движения графика цены. Крупный игрок на низких/высоких объемах часто создает условия, ведущие к пробою уровня. Ему это необходимо, чтобы выедать настроение и реакцию толпы. Этот прием, как один из методов VSA, называется «тестом уровня с провокацией».
Подобные манипуляции также вводят в панику участников рынка, открывших на стабильно появляющихся в этот период плохих новостях короткие позиции в окрестностях последнего минимума. Кульминация продаж, как вы уже поняли из названия, возникает в момент огромного количества продаж. Она характеризуется высоким объёмом на медвежьем баре при широком спреде и возникновении нового локального минимума.
Принцип VSA Усилие/Результат
HFT трейдеры действительно могли манипулировать ценами, но на незначительном уровне. Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордеров), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков. В связи с такими факторами актуальность манипуляций снижается к минимуму. Объем мелких спекулянтов и небольших фондов от общего количества объема спот-рынка на Forex составляет 4,46%.
Как в трейдинге применить VSA-анализ
Он приоткрыл завесу взаимоотношений между участниками рынка, чтобы нам с вами были более понятны процессы, происходящие на рынке, и поведение его участников. Это всегда импульс «бычьей» свечи, формирующейся метод vsa на фоне аномально высокого объема продаж. На графике сформирована «бычья» свеча с ценой закрытия в нижней трети ее диапазона. Этот паттерн VSA свидетельствует о приходе крупного продавца лимитными ордерами.
Что такое Volume Spread Analysis
Сигнал перенаправляет цену в сторону спредов с наибольшей интенсивностью. Для медвежьего движения справедливо обратное утверждение. Его можно считать истинным, в случае, когда на нисходящих барах наблюдается повышенный объём. Если же наблюдается чрезмерно повышенный объём, то к такому скачку цен следует относиться с осторожностью, так как это указывает на то, что спрос может подавить предложение. Также стоит обратить внимание на невысокие показатели объёма на нисходящих барах. Это сигнал к тому, что сила бычьего тренда по-прежнему велика, и движение вверх в обозримом будущем продолжится.
Определить, что данный сигнал можно по такому признаку как волатильность в соотношении с общим объемом. Продажа активов предполагает наличие покупателя, которого следует дождаться. Ждать, когда он появится не выгодно, а продать все разом не получится, поэтому профессионалы начинают свою манипуляцию.
Главным отличием является показатель ликвидности того или иного рынка. Но философия анализа VSA остается единой — действовать вместе с информированным игроком. С момента зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека. С развитием компьютерных технологий Том Вильямс решил внедрить автоматизацию в дискреционные подходы, начатые Вайкоффом.
Финансовый бизнес журнал, от простого к сложному, современные вопросы экономики и развития, становление криптовалют, движение финансовых потоков, тонкости акционирования и многое другое. Для большей информативности, иногда вместо японских свечей используют представление в виде баров или тиковый график. Проще говоря, тут используется принцип “усилие – результат”, где усилие – это объем в конкретной свече, а результат – форма и размер свечи (спрэд). В современном техническом анализе (ТА) существует множество методик, обладающих различной эффективностью и степенью применимости. Какую роль играет ликвидность, волатильность и объем в ценовых моделях. Но многие процессы манипуляций сейчас строго регулируются, поэтому их активность снижается.